Milan Borkovec
Large Fluctuations in Financial Models
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broschiert: 152 Seiten Format: 20,5 x 14,5 ISBN 978-3-89675-547-6 42,98 € (Preisbindung aufgehoben)
vergriffen
Milan Borkovec
broschiert: | 152 Seiten |
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Format: | 20,5 x 14,5 |
ISBN | 978-3-89675-547-6 |
42,98 € (Preisbindung aufgehoben)
vergriffen
Willibald Lausberger
Ralf Krüger
Alexandra Rambold
Johannes Dreesman
Thema der Arbeit ist die Parameterschätzung in Gaußschen Markov Feld Modellen auf einem regulären Gitter. Hierfür wird ein Markov-Chain-Monte-Carlo-Maximum-Likelihood-Schätzer hergeleitet und analysiert, wobei dieser sich gegenüber dem klassischen Verfahren als überlegen erweist. Der Schätzer basiert auf einen speziell optimierten antithetischen Gibbs-Sampler.