utzverlag
Willibald Lausberger
Statistik
-
-
Ralf Krüger
Gleichmäßige Ergodizität von Markovketten Monte Carlo-Verfahren
-
Alexandra Rambold
Ausgewählte Verfahren zur Identifikation von Ausreißern und einflußreichen Beobachtungen in multivariaten Daten und Verfahren
-
Milan Borkovec
Large Fluctuations in Financial Models
-
Johannes Dreesman
Zur statistischen Inferenz in Markov-Feldern: Markov-Chain-Monte-Carlo-Verfahren und Modelle mit räumlich variierenden Koeffizienten
Thema der Arbeit ist die Parameterschätzung in Gaußschen Markov Feld Modellen auf einem regulären Gitter. Hierfür wird ein Markov-Chain-Monte-Carlo-Maximum-Likelihood-Schätzer hergeleitet und analysiert, wobei dieser sich gegenüber dem klassischen Verfahren als überlegen erweist.
-
Lioba Becker
Minimax-Schätzer für Schätz- und Testverfahren im linearen Regressionsmodell bei Vorinformation
-
Leonhard Knorr-Held
Hierarchical Modelling of Discrete Longitudinal Data
-
Stefan Tuschl
Fehlende Orthogonalität in uni- und multivariaten Varianzanalyse-Modellen mit ungleichen Zellbesetzungen
-
Stefan Wagenpfeil
Dynamische Modelle zur Ereignisanalyse
Im Rahmen dieser Arbeit werden zeitdiskrete Modelle zur Ereignisanalyse mit dynami-schen Effekten vorgestellt, unterteilt nach Ein-Episoden-Ein-Zustands-, Ein-Episoden-Mehr-Zustands- und Mehr-Episoden-Daten. Dabei sind auch Modelle mit nicht proportionalen Hazards zugelassen. Sie sind in Zustandsraumform angegeben.