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Karin Stenke: Der Einsatz von Zinsterminkontrakten zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos eines

Karin Stenke

Der Einsatz von Zinsterminkontrakten zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos eines

Kreditinstitutes im Rahmen eines Modells für das Aktiv-Passiv-Management

Die Relevanz des Zinsänderungsrisikos für Kreditinstitute einerseits sowie die zunehmende Bedeutung von Zinsterminkontrakten andererseits bilden den Ausgangspunkt für diese Abhandlung. Die Untersuchung befaßt sich mit der Evaluierung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos im Rahmen des Aktiv-Passiv-Managements. Ausgehend von den grundsätzlichen Zielsetzungen des Aktiv-Passiv-Managements werden sowohl verschiedene Konzeptionen zur Messung des Zinsänderungsrisikos als auch die dem Management zur Verfügung stehenden Handlungsalternativen im Hinblick auf deren Eignung zur Steuerung der Risikoposition einer Gesamtbank analysiert. Die gewonnenen Erkenntnisse werden schließlich in ein dynamisches Optimierungsmodell umgesetzt, welches die Mittelherkunft und -verwendung nach erfolgs- und risikoorientierten Kriterien optimiert und den Entscheidungsträgern wichtige Hinweise zur Gestaltung der Bilanzstruktur geben kann.

  • : 326 Seiten
    Format:
    ISBN 978-3-89481-013-9

    28,02 € (Preisbindung aufgehoben)

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